TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 23  Alan: İktisat

Burcu Kılınç SAVRUL, Tuğba AKYEL
TÜRKİYE’DE YURTİÇİ KREDİ HACMİNİN İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK EKONOMETRİK ANALİZ
 
Bu çalışmada; Türkiye’de bankacılık sektörü tarafından yurtiçinde verilen kredilerin hacmi ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiler, 2005:M01-2019:M02 dönemi verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Korelasyon analizinde; kredi hacmi ile işsizlik oranı arasında negatif, ancak küçük bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Serilerin durağanlığı; ADF, PP ve Kapetanios (2005) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi ile testleriyle incelenmiş ve serilerin I(1) oldukları görülmüştür. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı; Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile incelenmiş ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönem katsayı analizleri FMOLS yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve yurtiçi kredi hacmi 1 birim arttığında, işsizlik oranının 0.024 birim arttığı, krizlerin ve diğer yapısal kırılma tarihlerinin de işsizliği artırıcı etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Kısa dönem analizi de FMOLS yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve kredi hacmindeki artışların işsizlik oranını kısa dönemde de pozitif ancak, küçük ölçekte etkilediği belirlenmiştir. Yine kısa dönem analizinde; hata düzeltme teriminin katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu, yani modelin hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı, yapılan uzun dönem analizi sonuçlarının güvenilir olduğu belirlenmiştir. Uzun dönemde birlikte hareket eden işsizlik ve kredi hacmi serileri arasında, kısa dönemde meydana gelen sapmaların, her yıl %29.1’i ortadan kalkmaktadır. Seriler arasındaki nedensellik analizleri Granger (1969) yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve işsizlik oranından, yurtiçi kredi hacmine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü Yurtiçi Toplam Kredi Hacmi, İşsizlik Oranı, Çoklu Yapısal Kırılmalı Analiz, Nedensellik Testi.


AN ECONOMIC ANALYSIS ON THE EFFECT OF THE VOLUME OF DOMESTIC CREDIT ON UNEMPLOYMENT IN TURKEY
 
In this study, in Turkey given domesticstatistics by the banking sector the relations between the volume of loans and the unemployment rate 2005: M01-2019: M02 period data were analyzed. In correlation analysis; there was a negative but small relationship between credit volume and unemployment rate. Stability of series; ADF, PP and Kapetanios (2005) that were examined with multiple structural fracture unit root test and the series were found to be I (1). Existence of cointegration relationship between series; Maki (2012) has been examined with cointegration test with multiples tructural breaks and it is found that there is a cointegration relationship between the series. Long-term coefficient analyzes were carried out by FMOLS method and it was determined that when the domestic credit volume increased by 1 unit, the unemployment rate increased by 0.024 units, and the crises and other structural break-up dates had unemployment-increasing effects. In short-termanalysis that was carried out with the FMOLS method and it was determined that the increase in credit volume had a positive impact but small effect on unemployment rate in the short term. Again in the short-term analysis; The coefficient of error correction term was negative and statistically significant; In other words, it is determined that the error correction mechanism of the model works and the results of the long-term analysis are reliable. In the long period; along with the series together moving between unemployment and credit volume, the deviations occurring in the short term; 29.1% disappears every year. The causality analysis between the series were performed by Granger (1969) method and a one-way causality relationship was found from the unemployment rate to the domestic credit volume.

Keywords: Total Domestic Loan Volume In Banking Sector, Unemployment Rate, Multiple Structural Fracture Analysis, Causality Test


Detay

İÇERİK